Ihre Suche: 1 eBooks Suchmaschine Wir freuen uns, unsere wunderbare Seite vorzustellen, wo die bemerkenswertesten Bücher der besten Autoren gesammelt wurden. Nur an einem Ort zusammen die besten Bestseller für dich liebe Freunde. Sie können Ihre Kenntnisse und Fähigkeiten durch das Herunterladen unserer Bücher und Führer zu entwickeln. Wir sind sicher, dass Sie unser großes Projekt genießen werden und es wird Ihr Leben ein wenig besser machen. Unsere Datenbank wird täglich aktualisiert und nimmt das Beste, was in der Welt existiert. Sind Sie ein Fan des klassischen Detektivs oder vielleicht mögen Sie Romane oder nur ein professioneller Trader, Analytiker, Ökonom, Arzt, Soldat, Rechtsanwalt, Programmierer, Ingenieur, Elektriker, Physiker, Astrologe, Erbauer, Chemiker, Versammlungsagenten . Von Ihnen Sie finden ein Lagerhaus des Wissens, das für Ihre Perfektion benötigt wird, oder genießen Sie einfach Freizeit mit Ihrem besten Freund durch den Namen des Buches. Wir freuen uns sehr, Sie wieder zu sehen. Fr es de no it nl da jp ar ro sv zh Mögliche Gründe: Die eingegebene Kreditkarte kann unzureichende Mittel haben. Die Kreditkartennummer oder die CVV-Nummer wurde nicht ordnungsgemäß eingegeben. Ihre ausstellende Bank war nicht in der Lage, die CVV oder Verfalldatum auf die Kreditkarte zur Verfügung gestellt. Ihre Rechnungsadresse entspricht nicht der Rechnungsadresse auf Ihrer Kreditkarte. Die eingereichte Kreditkarte ist bereits in Gebrauch. Versuchen Sie, eine andere Karte zu verwenden. Hoch-Frequency Trading: Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Handelssysteme, 2. Auflage Eine vollständig überarbeitete zweite Auflage des besten Führers zum Hochfrequenzhandel Hochfrequenzhandel ist ein schwieriges, aber profitables, Bestreben, das kann Stabile Gewinne in verschiedenen Marktbedingungen schaffen. Aber solide in der Theorie und Praxis dieser Disziplin sind für den Erfolg wesentlich. Ob Sie ein institutioneller Investor suchen, der ein besseres Verständnis von Hochfrequenz-Operationen oder einen einzelnen Investor sucht, der nach einem neuen Weg zum Handel sucht, dieses Buch hat, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer Zeit in den heutigen dynamischen Märkten zu machen. Aufbauend auf dem Erfolg der Originalausgabe enthält die Zweite Auflage des Hochfrequenzhandels die neuesten Forschungen und Fragen, die seit der Veröffentlichung der Erstausgabe zum Vorschein kommen. Es deckt alles von neuen Portfoliomanagementtechniken für den Hochfrequenzhandel und die neuesten technologischen Entwicklungen ab, die es HFT ermöglichen, aktualisierte Risikomanagementstrategien zu aktualisieren und wie man den Informations - und Auftragsfluss sowohl in dunklen als auch in leichten Märkten sichert. Enthält zahlreiche quantitative Handelsstrategien und Werkzeuge für den Aufbau eines hochfrequenten Handelssystems Angesichts der wichtigsten Aspekte des Hochfrequenzhandels, von der Formulierung von Ideen bis hin zur Leistungsbewertung Das Buch enthält auch eine Begleit-Website, in der ausgewählte Musterhandelsstrategien heruntergeladen und getestet werden können Geschrieben von respektiert Industrie-Experte Irene Aldridge Während das Interesse an High-Frequenz-Handel weiter wächst, wurde wenig veröffentlicht, um Investoren zu verstehen und implementieren diese Ansatz8212 bis jetzt. Dieses Buch hat alles, was Sie brauchen, um einen festen Griff zu bekommen, wie Hochfrequenzhandel funktioniert und was es braucht, um es auf Ihre alltäglichen Trading-Bemühungen anzuwenden. Kapitel 1 Wie moderne Märkte unterscheiden sich von jenen Vergangenen 1 Medien, modernen Märkten und HFT 6 HFT als Evolution der Handelsmethodik 7 Was ist Hochfrequenzhandel 13 Was machen Hochfrequenzhändler 15 Wie viele Hochfrequenzhändler gibt es 17 Major Spieler im HFT Space 17 Organisation dieses Buches 18 Ende des Kapitels Fragen 19 Kapitel 2 Technologische Innovationen, Systeme und HFT 21 Eine kurze Geschichte der Hardware 21 Ende des Kapitels Fragen 35 Kapitel 3 Markt Mikrostruktur, Orders und Limit Bestellen Bücher 37 Arten von Märkten 37 Limit Order Books 39 Aggressive versus Passive Ausführung 43 Komplexe Aufträge 44 Handelszeiten 45 Moderne Mikrostruktur: Marktkonvergenz und Divergenz 46 Fragmentierung in Aktien 46 Fragmentierung in Futures 50 Fragmentierung in Optionen 51 Fragmentierung in Devisen 51 Fragmentierung im Fixed Income 51 Fragmentierung in Swaps 51 Fragen des Endes des Kapitels 52 Kapitel 4 Hochfrequenzdaten 53 Was sind Hochfrequenzdaten 53 Wie werden hochfrequente Daten aufgezeichnet 54 Eigenschaften hochfrequenter Daten 56 Hochfrequenzdaten sind umfangreich 57 Hochfrequenz - Häufigkeitsdaten sind abhängig von der Bid-Ask-Bounce 59 Hochfrequenz-Daten sind nicht normal oder logarithmisch 62 Hochfrequenz-Daten sind unregelmäßig zeitlich abgestimmt 62 Die meisten Hochfrequenz-Daten enthalten keine Buy-and-Sell-Identifikatoren 70 End-of - Kapitel Fragen 74 Kapitel 5 Handelskosten 75 Überblick über die Ausführungskosten 75 Transparente Ausführungskosten 76 Implizite Ausführungskosten 78 Hintergrund und Definitionen 82 Schätzung der Auswirkungen des Marktes 85 Empirische Schätzung der Ständige Marktwirkung 88 Ende des Kapitels 9 Kapitel 6 Leistung und Kapazitäten von Hochfrequenzhandelsstrategien 97 Grundsätze der Leistungsmessung 97 Grundlegende Leistungsmassnahmen 98 Vergleichsquoten 106 Leistungsmerkmale 110 Kapazitätsauswertung 112 Alpha-Zerfall 116 Ende des Kapitels 11 Kapitel 7 Das Geschäft des Hochfrequenzhandels 117 Schlüsselprozesse von HFT 117 Finanzielle Märkte Geeignet für HFT 121 Ökonomie der HFT 122 Marktteilnehmer 129 Ende des Jahres Kapitel 130 Statistische Arbitrage-Strategien 131 Praktische Anwendungen der statistischen Arbitrage 133 Ende des Kapitels 144 Kapitel 9 Direktionaler Handel um Ereignisse 147 Entwicklung von direktionalen Ereignis-basierten Strategien 148 Was stellt ein Ereignis dar 149 Prognosemethoden 150 Handelbare News 153 Anwendung von Event Arbitrage 155 Ende des Kapitels Fragen 163 Kapitel 10 Automatisierte Marktmachung8212Ne239ve Inventory Models 165 Market Making: Hauptprinzipien 167 Simulation einer Market-Making-Strategie 167 Na239ve Market-Making Strategien 168 Market Making as a Service 173 Profitables Market Making 176 Ende des Kapitels Fragen 178 Kapitel 11 Automated Market Making II 179 What8217s in den Daten 179 Modellierung von Informationen im Auftragsablauf 182 Ende des Jahres Kapitel 193 Kapitel 12 Zusätzliche HFT-Strategien, Marktmanipulation und Marktabstürze 195 Latenz Arbitrage 196 Spread Scalping 197 Rabatt Capture 198 Zitat Matching 199 Zitat Stuffing 201 Maschinelles Lernen 207 Ende des Kapitels Fragen 208 Kapitel 13 Regulierung 209 Schlüsselinitiativen der Regulierungsbehörden Weltweit 209 Ende des Kapitels Fragen 223 Kapitel 14 Risikomanagement von HFT225 Messung von HFT-Risiko 225 Ende des Kapitels Fragen 244 Kapitel 15 Minimierung von Marktwirkungen 245 Warum Ausführungsalgorithmen 245 Order-Routing-Algorithmen 247 Probleme mit Basismodellen 258 Fortgeschrittene Modelle 262 Praktische Implementierung von optimalen Ausführungsstrategien 269 End-of - Kapitel-Fragen 270 Kapitel 16 Implementierung von HFT-Systemen 271 Modellentwicklung Lebenszyklus 271 Systemimplementierung 273 Testing Trading Systems 283 Ende des Kapitels 287 Über den Autor 288 Über die Web-Site 290 IRENE ALDRIDGE ist ein Anlageberater, Portfolio Manager, ein anerkannter Experte zu den Themen der quantitativen Investition und Hochfrequenzhandel, und ein erfahrener Erzieher. Sie ist derzeit Industrie-Professor an der New York University, Department of Finance und Risk Engineering, Polytechnic Institute, sowie Managing Partner und Quantitative Portfolio Manager bei Able Alpha Trading Ltd ein Investment Consulting-Unternehmen und ein proprietäres Handels-Fahrzeug spezialisiert auf quantitative und High - Häufigkeitsstrategien. Aldridge ist auch Gründer von AbleMarkets, einer Online-Ressource, die die neuesten Hochfrequenzforschung für institutionelle Investoren und Broker-Händler macht. Aldridge hält einen MBA von INSEAD, ein MS in Financial Engineering von der Columbia University, ein BE in Elektrotechnik von der Cooper Union in New York, und ist in den Prozess der Abschluss ihrer Doktorarbeit an der New York University. Sie ist ein häufiger Redner bei Top-Industrie-Veranstaltungen und ein Mitwirkender an akademischen, Praktiker und Mainstream-Medien Publikationen, einschließlich der Journal of Trading. Futures Magazin, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINALternativen. Umgang mit Technologie. Und Huffington Post. High-Frequency Trading: Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Handelssysteme, 2. Auflage Mit Wiley Publicity verbinden Seit ihrer Gründung Anfang der 80er Jahre hat sich der Hochfrequenzhandel (HFT) weiterentwickelt und weiterentwickelt. Während einige in den vergangenen Jahren versucht haben, es zu dämonisieren, ist die Tatsache, dass HFT erhebliche operative Verbesserungen an die Märkte geliefert hat, von denen die meisten zu einer geringeren Volatilität, einer höheren Marktstabilität, einer besseren Markttransparenz und niedrigeren Ausführungskosten für Händler und Investoren geführt haben . Während Geeks oft HFT als Domain beanspruchen, kann jeder diesen bewährten Ansatz in ihre Handelsbemühungen integrieren. Mit geringem Investitionsaufwand sind die Barrieren für den Eintritt in dieses Feld noch nie niedriger gewesen, und die Möglichkeit, signifikante Gewinne zu generieren, war noch nie größer. Keiner versteht das besser als der Industrieexperte Irene Aldridge. Und jetzt, mit der Zweiten Auflage des High-Frequency Trading, kehrt sie zurück, um ihre Erfahrungen in dieser Arena mit Ihnen zu teilen. Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Auflage, diese zuverlässige Ressource integriert die neuestenmdashyet angewendet und ready-to-implementmdashinformationen über diese wesentliche Trading-Ansatz. Es enthält auch anspruchsvolle Fragen zum Ende des Kapitels, um Ihre Befehle zu den Themen zu testen. Entlang der Art und Weise, beschreibt die technologische Evolution, die algorithmische und HFT ermöglicht hat, und legt die Grundlage der Analyse durch Beschreibungen der modernen Markt-Mikrostruktur, Hochfrequenz-Daten und Handelskosten Einstieg in die Wirtschaft von HFT, die Erforschung der Methoden für die Bewertung Die Leistungsfähigkeit und die Kapazitäten der HFT-Strategien und die Umsetzung der tatsächlichen Geschäftstätigkeit von HFT adressiert die tatsächliche Umsetzung von HFT durch die Detaillierung der Kernmodelle der heutigen HFT-Strategien, von der statistischen Arbitrage und direktionalen Event-basierten Handel bis hin zu automatisierten Markt-und Liquiditäts-Erkennung untersucht die real Risiken, die mit vielen HFT-Strategien verbunden sind, und die Möglichkeiten, sie zu mildern oder zu minimieren Diskutiert die moderne Gesetzgebung, die für HFT, traditionelle und aktuelle Ansätze relevant ist, und wahrscheinlich bevorstehende Richtungen High-Frequency Trading, Second Edition wird auch von einer Website begleitet, die das darin enthaltene Material ergänzt Buch. Es enthält anpassbare Lehrpläne, grundlegende CC-Code für die Schätzung von Regressionskoeffizienten, eine Stichprobe von Tick-Daten und vieles mehr. Um in den heutigen Märkten effektiv zu handeln, müssen Sie sich schnell an die veränderte Marktlandschaft anpassen. High-Frequency Trading, Second Edition wird Sie in eine bessere Position, um dieses schwer fassbare Ziel zu erreichen und können Sie davon profitieren in den Prozess. Hoch-Frequency Trading: Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Handelssysteme, 2. Auflage Eine vollständig überarbeitet Zweite Auflage des besten Führers zum Hochfrequenzhandel Hochfrequenzhandel ist ein schwieriges, aber profitables, Bestreben, das stabile Gewinne in verschiedenen Marktbedingungen erzeugen kann. Aber solide in der Theorie und Praxis dieser Disziplin sind für den Erfolg wesentlich. Ob Sie ein institutioneller Investor suchen, der ein besseres Verständnis von Hochfrequenz-Operationen oder einen einzelnen Investor sucht, der nach einem neuen Weg zum Handel sucht, dieses Buch hat, was Sie brauchen, um das Beste aus Ihrer Zeit in den heutigen dynamischen Märkten zu machen. Aufbauend auf dem Erfolg der Originalausgabe enthält die Zweite Auflage des Hochfrequenzhandels die neuesten Forschungen und Fragen, die seit der Veröffentlichung der Erstausgabe zum Vorschein kommen. Es deckt alles von neuen Portfoliomanagementtechniken für den Hochfrequenzhandel und die neuesten technologischen Entwicklungen ab, die es HFT ermöglichen, aktualisierte Risikomanagementstrategien zu aktualisieren und wie man den Informations - und Auftragsfluss sowohl in dunklen als auch in leichten Märkten sichert. Enthält zahlreiche quantitative Handelsstrategien und Werkzeuge für den Aufbau eines hochfrequenten Handelssystems Angesichts der wichtigsten Aspekte des Hochfrequenzhandels, von der Formulierung von Ideen bis hin zur Leistungsbewertung Das Buch enthält auch eine Begleit-Website, in der ausgewählte Musterhandelsstrategien heruntergeladen und getestet werden können Geschrieben von respektiert Industrie-Experte Irene Aldridge Während das Interesse an High-Frequenz-Handel weiter wächst, wurde wenig veröffentlicht, um Investoren zu verstehen und implementieren diese Ansatz8212 bis jetzt. Dieses Buch hat alles, was Sie brauchen, um einen festen Griff zu bekommen, wie Hochfrequenzhandel funktioniert und was es braucht, um es auf Ihre alltäglichen Trading-Bemühungen anzuwenden. Kapitel 1 Wie moderne Märkte unterscheiden sich von jenen Vergangenen 1 Medien, modernen Märkten und HFT 6 HFT als Evolution der Handelsmethodik 7 Was ist Hochfrequenzhandel 13 Was machen Hochfrequenzhändler 15 Wie viele Hochfrequenzhändler gibt es 17 Major Spieler im HFT Space 17 Organisation dieses Buches 18 Ende des Kapitels Fragen 19 Kapitel 2 Technologische Innovationen, Systeme und HFT 21 Eine kurze Geschichte der Hardware 21 Ende des Kapitels Fragen 35 Kapitel 3 Markt Mikrostruktur, Orders und Limit Bestellen Bücher 37 Arten von Märkten 37 Limit Order Books 39 Aggressive versus Passive Ausführung 43 Komplexe Aufträge 44 Handelszeiten 45 Moderne Mikrostruktur: Marktkonvergenz und Divergenz 46 Fragmentierung in Aktien 46 Fragmentierung in Futures 50 Fragmentierung in Optionen 51 Fragmentierung in Devisen 51 Fragmentierung im Fixed Income 51 Fragmentierung in Swaps 51 Fragen des Endes des Kapitels 52 Kapitel 4 Hochfrequenzdaten 53 Was sind Hochfrequenzdaten 53 Wie werden hochfrequente Daten aufgezeichnet 54 Eigenschaften hochfrequenter Daten 56 Hochfrequenzdaten sind umfangreich 57 Hochfrequenz - Häufigkeitsdaten sind abhängig von der Bid-Ask-Bounce 59 Hochfrequenz-Daten sind nicht normal oder logarithmisch 62 Hochfrequenz-Daten sind unregelmäßig zeitlich abgestimmt 62 Die meisten Hochfrequenz-Daten enthalten keine Buy-and-Sell-Identifikatoren 70 End-of - Kapitel Fragen 74 Kapitel 5 Handelskosten 75 Überblick über die Ausführungskosten 75 Transparente Ausführungskosten 76 Implizite Ausführungskosten 78 Hintergrund und Definitionen 82 Schätzung der Auswirkungen des Marktes 85 Empirische Schätzung der Ständige Marktwirkung 88 Ende des Kapitels 9 Kapitel 6 Leistung und Kapazitäten von Hochfrequenzhandelsstrategien 97 Grundsätze der Leistungsmessung 97 Grundlegende Leistungsmassnahmen 98 Vergleichsquoten 106 Leistungsmerkmale 110 Kapazitätsauswertung 112 Alpha-Zerfall 116 Ende des Kapitels 11 Kapitel 7 Das Geschäft des Hochfrequenzhandels 117 Schlüsselprozesse von HFT 117 Finanzielle Märkte Geeignet für HFT 121 Ökonomie der HFT 122 Marktteilnehmer 129 Ende des Jahres Kapitel 130 Statistische Arbitrage-Strategien 131 Praktische Anwendungen der statistischen Arbitrage 133 Ende des Kapitels 144 Kapitel 9 Direktionaler Handel um Ereignisse 147 Entwicklung von direktionalen Ereignis-basierten Strategien 148 Was stellt ein Ereignis dar 149 Prognosemethoden 150 Handelbare News 153 Anwendung von Event Arbitrage 155 Ende des Kapitels Fragen 163 Kapitel 10 Automatisierte Marktmachung8212Ne239ve Inventory Models 165 Market Making: Hauptprinzipien 167 Simulation einer Market-Making-Strategie 167 Na239ve Market-Making Strategien 168 Market Making as a Service 173 Profitables Market Making 176 Ende des Kapitels Fragen 178 Kapitel 11 Automated Market Making II 179 What8217s in den Daten 179 Modellierung von Informationen im Auftragsablauf 182 Ende des Jahres Kapitel 193 Kapitel 12 Zusätzliche HFT-Strategien, Marktmanipulation und Marktabstürze 195 Latenz Arbitrage 196 Spread Scalping 197 Rabatt Capture 198 Zitat Matching 199 Zitat Stuffing 201 Maschinelles Lernen 207 Ende des Kapitels Fragen 208 Kapitel 13 Regulierung 209 Schlüsselinitiativen der Regulierungsbehörden weltweit 209 Ende des Kapitels Fragen 223 Kapitel 14 Risikomanagement von HFT225 Messung von HFT-Risiko 225 Ende des Kapitels Fragen 244 Kapitel 15 Minimierung von Marktwirkungen 245 Warum Ausführungsalgorithmen 245 Order-Routing-Algorithmen 247 Probleme mit Basismodellen 258 Fortgeschrittene Modelle 262 Praktische Implementierung von optimalen Ausführungsstrategien 269 End-of - Kapitel-Fragen 270 Kapitel 16 Implementierung von HFT-Systemen 271 Modellentwicklung Lebenszyklus 271 Systemimplementierung 273 Testing Trading Systems 283 Ende des Kapitels 287 Über den Autor 288 Über die Web-Site 290 IRENE ALDRIDGE ist ein Anlageberater, Portfolio Manager, ein anerkannter Experte zu den Themen der quantitativen Investition und Hochfrequenzhandel, und ein erfahrener Erzieher. Sie ist derzeit Industrie-Professor an der New York University, Department of Finance und Risk Engineering, Polytechnic Institute, sowie Managing Partner und Quantitative Portfolio Manager bei Able Alpha Trading Ltd ein Investment Consulting-Unternehmen und ein proprietäres Handels-Fahrzeug spezialisiert auf quantitative und High - Häufigkeitsstrategien. Aldridge ist auch Gründer von AbleMarkets, einer Online-Ressource, die die neuesten Hochfrequenzforschung für institutionelle Investoren und Broker-Händler macht. Aldridge hält einen MBA von INSEAD, ein MS in Financial Engineering von der Columbia University, ein BE in Elektrotechnik von der Cooper Union in New York, und ist in den Prozess der Abschluss ihrer Doktorarbeit an der New York University. Sie ist ein häufiger Redner bei Top-Industrie-Veranstaltungen und ein Mitwirkender an akademischen, Praktiker und Mainstream-Medien Publikationen, einschließlich der Journal of Trading. Futures Magazin, Reuters HedgeWorld, Advanced Trading, FX Week. FINALternativen. Umgang mit Technologie. Und Huffington Post. High-Frequency Trading: Ein praktischer Leitfaden für algorithmische Strategien und Handelssysteme, 2. Auflage Mit Wiley Publicity verbinden Seit ihrer Gründung Anfang der 80er Jahre hat sich der Hochfrequenzhandel (HFT) weiterentwickelt und weiterentwickelt. Während einige in den vergangenen Jahren versucht haben, es zu dämonisieren, ist die Tatsache, dass HFT erhebliche operative Verbesserungen an die Märkte geliefert hat, von denen die meisten zu einer geringeren Volatilität, einer höheren Marktstabilität, einer besseren Markttransparenz und niedrigeren Ausführungskosten für Händler und Investoren geführt haben . Während Geeks oft HFT als Domain beanspruchen, kann jeder diesen bewährten Ansatz in ihre Handelsbemühungen integrieren. Mit geringem Investitionsaufwand sind die Barrieren für den Eintritt in dieses Feld noch nie niedriger gewesen, und die Möglichkeit, signifikante Gewinne zu generieren, war noch nie größer. Keiner versteht das besser als der Industrieexperte Irene Aldridge. Und jetzt, mit der Zweiten Auflage des High-Frequency Trading, kehrt sie zurück, um ihre Erfahrungen in dieser Arena mit Ihnen zu teilen. Aufbauend auf dem Erfolg der ersten Auflage, diese zuverlässige Ressource integriert die neuestenmdashyet angewendet und ready-to-implementmdashinformationen über diese wesentliche Trading-Ansatz. Es enthält auch anspruchsvolle Fragen zum Ende des Kapitels, um Ihre Befehle zu den Themen zu testen. Entlang der Art und Weise, beschreibt die technologische Evolution, die algorithmische und HFT ermöglicht hat, und legt die Grundlage der Analyse durch Beschreibungen der modernen Markt-Mikrostruktur, Hochfrequenz-Daten und Handelskosten Einstieg in die Wirtschaft von HFT, die Erforschung der Methoden für die Bewertung Die Leistungsfähigkeit und die Kapazitäten der HFT-Strategien und die Umsetzung der tatsächlichen Geschäftstätigkeit von HFT adressiert die tatsächliche Umsetzung von HFT durch die Detaillierung der Kernmodelle der heutigen HFT-Strategien, von der statistischen Arbitrage und direktionalen Event-basierten Handel bis hin zu automatisierten Markt-und Liquiditäts-Erkennung untersucht die real Risiken, die mit vielen HFT-Strategien verbunden sind, und die Möglichkeiten, sie zu mildern oder zu minimieren Diskutiert die moderne Gesetzgebung, die für HFT, traditionelle und aktuelle Ansätze relevant ist, und wahrscheinlich bevorstehende Richtungen High-Frequency Trading, Second Edition wird auch von einer Website begleitet, die das darin enthaltene Material ergänzt Buch. Es enthält anpassbare Lehrpläne, grundlegende CC-Code für die Schätzung von Regressionskoeffizienten, eine Stichprobe von Tick-Daten und vieles mehr. Um in den heutigen Märkten effektiv zu handeln, müssen Sie sich schnell an die veränderte Marktlandschaft anpassen. High-Frequency Trading, Second Edition wird Sie in eine bessere Position, um dieses schwer fassbare Ziel zu erreichen und können Sie davon profitieren in den Prozess.
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