Stochastisch Basiertes Handelssystem

Triple Screen Trading System - Teil 5 Für den zweiten Bildschirm des Triple-Screen-Trading-Systems empfiehlt Dr. Alexander Elder den Einsatz von anspruchsvollen und modernen Oszillatoren wie Kraftindex und Elder-Ray. Allerdings sollten sich die Händler nicht auf einen dieser beiden Oszillatoren beschränken - Ihr Lieblingsoszillator wird wahrscheinlich gleich gut funktionieren, also sollten Sie den Oszillator ersetzen, mit dem Sie sich am wohlsten fühlen. Zwei weitere Oszillatoren, die leicht als der zweite Bildschirm eingesetzt werden können, sind die stochastischen und Williams R-Oszillatoren. Stochastischer Stochastik ist derzeit einer der populärsten Oszillatoren und ist in vielen weit verbreiteten Softwareprogrammen enthalten, die sowohl von einzelnen Händlern als auch von Fachleuten verwendet werden. Insbesondere Händler, die strenge computergestützte Systeme einsetzen, um ihre Geschäfte auszuführen, finden, dass stochastische Oszillatoren viele gute Eigenschaften haben. Zum Beispiel hat Stochastik eine hervorragende Erfolgsbilanz bei der Abwehr von schlechten Signalen. Genauer gesagt, stochastischen verwendet mehrere Schritte für den ausdrücklichen Zweck der Ausfilterung Markt Lärm. Die Art der ultra kurzfristigen Bewegungen, die nicht beziehen sich auf die Händler aktuellen Trend von Interesse. Ähnlich wie bei Elder-Ray identifiziert der Stochastiker den genauen Zeitpunkt, zu dem Stiere oder Bären stärker oder schwächer werden. Offensichtlich sind die Händler am besten aus dem Sprung an Bord der stärksten Zug und den Handel mit den Gewinnern beim Pitting sich direkt gegen die Verlierer. Die drei Arten von Signalen, die für Händler mit Stochastik wichtig sind, sind Divergenzen. Das Niveau der stochastischen Linien und die Richtung der stochastischen Linien. Weitere Details finden Sie unter Was ist der Unterschied zwischen schnellen und langsamen Stochastik in der technischen Analyse Divergenzen Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn die Preise einen neuen Tiefstand erobern, aber stochastische Spuren einen höheren Boden als im vorigen Rückgang. Das bedeutet, dass die Bären ihren Griff auf den Markt verlieren und die einfache Trägheit treibt die Preise niedriger. Ein sehr starkes Kaufsignal wird ausgegeben, sobald stochastisch aus dem zweiten Boden auftaucht. Trader sind gut beraten, eine lange Position einzugehen und einen Schutzstopp unterhalb des letzten Marktes zu setzen. Die stärksten Kaufsignale erscheinen, wenn die stochastischen Linien ersten Boden unterhalb der unteren Referenzlinie und die zweite Unterseite über ihm platziert wird. Umgekehrt entspricht eine bärische Divergenz dem Umstand, in dem die Preise auf einen neuen Hochstoß stoßen, aber stochastisch eine niedrigere Spitze erreicht als während der vorherigen Rallye. Bulls werden dann schwächer und die Preise steigen träge. Das entscheidende Verkaufssignal wird ausgegeben, wenn stochastisch von seiner zweiten Spitze abfällt. Händler sollten eine kurze Position einlegen und einen Schutzstopp über dem letzten Preis hoch setzen. Die besten Signale zu verkaufen kurz auftreten, wenn die erste Oberseite über der oberen Referenzlinie und die zweite ist unter ihm, das Gegenteil der besten Signale zu lange gehen. Niveau der stochastischen Linien Das Niveau, das durch die stochastischen Linien erreicht wird, stellt unterschiedliche überkaufte oder überverkaufte Bedingungen dar. Wenn stochastische Rallye über der oberen Referenzlinie, der Markt soll überkauft werden und ist bereit, nach unten zu drehen. Im Gegensatz dazu wird der überverkaufte Zustand, in dem der Markt bereit ist, aufzutauchen, durch den Stochastiker unter seine untere Referenzlinie dargestellt. Händler sollten jedoch bei der Interpretation von überkauften und überverkauften Bedingungen mit Stochastik vorsichtig sein: Während eines längerfristigen Trends kann Stochastik gegensätzliche Signale ausgeben. In starken Aufwärtstrends - wie es der Trader des ersten Marktes angezeigt hat - wird das HACPH-Histogramm des fortgeschrittenen Konvergenzdivergenz (MACD) überholt und fehlerhaft verkauft, während der Markt sammelt. In Abwärtstrends wird stochastisch schnell überverkauft und gibt Kaufsignale früher als gerecht. Obwohl die Interpretation von überkauften und überverkauften Bedingungen mit Stochastik problematisch sein kann, kann bei der Verwendung des MACD-Histogramms als erster Bildschirm des Triple-Screen-Trading-Systems die Händler diese falschen Signale leicht eliminieren. Trader sollten Kaufsignale aus dem täglichen Stochastikum nehmen, nur wenn das wöchentliche MACD-Histogramm einen Aufwärtstrend zeigt. Wenn der Trend nach unten geht, sollten nur Signale aus dem täglichen Stochastikum beachtet werden. Mit Ihrem wöchentlichen Diagramm, um einen Aufwärtstrend zu identifizieren, warten Sie auf tägliche stochastische Linien, um unterhalb ihrer unteren Referenzlinie vor dem Kauf zu überqueren. Sofort Platzieren Sie Ihre Bestellung über die Höhe der neuesten Preis bar. Sie können dann Ihre Position mit einem Schutzstopp schützen, der unter dem Tiefstand des Handelstages oder dem Tief des Vortags liegt, je nachdem, welcher Wert niedriger ist. Um eine weitere Detaillierung dieser Analyse hinzuzufügen, wie die Form des Stochastik-Bodens die relative Stärke der Rallye anzeigen kann, sollte diskutiert werden. Wenn der Boden schmal und flach ist, sind die Bären schwach und die Rallye ist wahrscheinlich stark. Wenn der Boden tief und breit ist, sind die Bären stark und die Rallye könnte sehr gut schwach sein. Wenn Sie einen Abwärtstrend auf Ihrem wöchentlichen Diagramm identifizieren, geben Sie Ihren Handel nicht ein, bis täglich stochastische Linien über ihre obere Referenzlinie sammeln. Sie können dann sofort einen Auftrag vergeben, um kurz unter dem Tief der letzten Preisleiste zu verkaufen. Warten Sie aber nicht auf einen Crossover auf den stochastischen Linien, da der Markt dann schon in einem freien Fall sein wird. Um deine Short-Position zu schützen, platziere einen Schutzstopp über dem Höhepunkt des jeweiligen Handelstages oder am Vortag, je nachdem, welcher Wert höher ist. Die Form der Stochastik-Top kann auch zeigen, die relative Steilheit oder Trägheit der Märkte sinken. Ein schmaler Top in der stochastischen Linie zeigt die Schwäche der Bullen und die Wahrscheinlichkeit eines schweren Rückgangs. Eine hohe und breite stochastische Oberseite zeigt die Stärke der Stiere, und kurze Positionen sollten folglich vermieden werden. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Mittel, mit denen die Händler die schlechtesten Geschäfte filtern können, eine intime Kenntnis der überkauften und überverkauften Bedingungen beinhalten. Wenn stochastisch überkauft ist, kaufen Sie nicht. Wenn stochastisch überverkauft ist, verkaufen Sie nicht kurz. Stochastische Linienrichtung Ganz einfach, wenn sich beide stochastischen Linien in die gleiche Richtung bewegen, wird der kurzfristige Trend bestätigt. Wenn die Preise mit beiden stochastischen Linien steigen, wird der Aufwärtstrend am ehesten weitergehen. Wenn die Preise entlanglaufen, während beide stochastischen Linien fallen, wird der kurzfristige Abwärtstrend wahrscheinlich weitergehen. Wenn richtig eingesetzt, kann stochastisch ein äußerst effektiver und nützlicher Oszillator als Teil Ihres Triple-Screen-Trading-Systems sein. In Teil 6 dieses Artikels, gut untersuchen, die vierte Oszillator von Interesse, Williams R. Um vorherige Abschnitte dieser Serie zu überprüfen, siehe Triple Screen Trading System - Teil 1. Teil 2 . Teil 3 und Teil 4. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine individual. MACD und Stochastic zu messen: Eine Double-Cross-Strategie Fragen Sie jeden technischen Händler und er oder sie wird Ihnen sagen, dass der richtige Indikator erforderlich ist, um effektiv zu sein Einen Kurswechsel in einem Aktienpreismuster bestimmen. Aber irgendetwas, was ein richtiger Indikator tun kann, um einem Händler zu helfen, können zwei kostenlose Indikatoren besser machen. Dieser Artikel zielt darauf ab, Händler zu ermutigen, zu suchen und zu identifizieren eine gleichzeitige bullish MACD Crossover zusammen mit einem bullish stochastischen Crossover und dann verwenden Sie diese als Einstiegspunkt zu handeln. Pairing der Stochastik und MACD Auf der Suche nach zwei populären Indikatoren, die gut zusammenarbeiten, führte dies zu dieser Paarung des stochastischen Oszillators und der gleitenden durchschnittlichen Konvergenzdivergenz (MACD). Dieses Team arbeitet, weil der Stochastiker einen Aktienkurs für seine Preisspanne über einen gewissen Zeitraum vergleicht, während der MACD die Bildung von zwei gleitenden Durchschnitten ist, die von einander abweichen und miteinander konvergieren. Diese dynamische Kombination ist sehr effektiv, wenn sie in vollem Umfang genutzt wird. (Für Hintergrundlesung auf jedem dieser Indikatoren sehen Sie, um Oszillatoren kennen zu lernen: Stochastik und ein Primer auf dem MACD.) Arbeiten des Stochastischen Es gibt zwei Komponenten zum stochastischen Oszillator. Die K und die D. Die K ist die Hauptlinie, die die Anzahl der Zeitperioden angibt, und das D ist der gleitende Durchschnitt des K. Das Verständnis, wie das Stochastikum gebildet wird, ist eine Sache, aber zu wissen, wie es in verschiedenen Situationen reagieren wird wichtiger. Zum Beispiel: Gemeinsame Trigger auftreten, wenn die K-Linie unter 20 sinkt - die Aktie gilt als überverkauft. Und es ist ein Kaufsignal. Wenn der K knapp unter 100 liegt, dann köpft er nach unten, sollte der Vorrat verkauft werden, bevor dieser Wert unter 80 sinkt. Im Allgemeinen, wenn der K-Wert über dem D steigt, wird ein Kaufsignal durch diese Überkreuzung angezeigt, sofern die Werte unter sind 80. Wenn sie über diesem Wert liegen, gilt die Sicherheit als überkauft. Arbeiten der MACD Als vielseitiges Trading-Tool, das Preisdynamik aufdecken kann. Der MACD ist auch bei der Identifikation von Preisentwicklung und - richtung nützlich. Die MACD-Indikator hat genug Kraft, um alleine zu stehen, aber ihre prädiktive Funktion ist nicht absolut. Wird mit einem anderen Indikator verwendet, kann der MACD den Trader-Vorteil wirklich hochfahren. (Erfahren Sie mehr über den Momentum-Handel im Momentum Trading With Disziplin.) Wenn ein Trader die Trendstärke und die Richtung einer Aktie bestimmen muss, ist die Überlagerung der bewegten durchschnittlichen Linien auf das MACD-Histogramm sehr nützlich. Die MACD kann auch als Histogramm allein betrachtet werden. (Erfahren Sie mehr in einer Einführung in das MACD-Histogramm.) MACD-Berechnung Um diesen oszillierenden Indikator, der über und unter Null schwankt, zu bringen, ist eine einfache MACD-Berechnung erforderlich. Durch die Subtraktion des 26-tägigen exponentiellen gleitenden Durchschnitts (EMA) eines Sicherheitspreises von einem 12-tägigen gleitenden Durchschnitt seines Preises kommt ein oszillierender Indikatorwert ins Spiel. Sobald eine Triggerlinie (die neun-tägige EMA) hinzugefügt wird, erzeugt der Vergleich der beiden ein Handelsbild. Wenn der MACD-Wert höher ist als der neun-tägige EMA, dann gilt er als eine bullish gleitende durchschnittliche Crossover. Es ist hilfreich zu beachten, dass es ein paar bekannte Möglichkeiten, um die MACD verwenden: Vor allem ist die Beobachtung für Divergenzen oder ein Crossover der Mittellinie des Histogramms der MACD illustriert Kaufmöglichkeiten über Null und verkaufen Möglichkeiten unten. Ein anderer bemerkt die gleitenden durchschnittlichen Linienübergänge und ihre Beziehung zur Mittellinie. (Weitere Informationen finden Sie unter Trading The MACD Divergence.) Identifizierung und Integration von Bullish Crossovers Um in der Lage zu sein, wie man einen bullish MACD Crossover und einen bullish stochastischen Crossover in eine Trend-Bestätigungsstrategie integrieren kann, muss das Wort bullish erklärt werden. Im einfachsten Sinne bezieht sich bullish auf ein starkes Signal für kontinuierlich steigende Preise. Ein bullisches Signal ist, was passiert, wenn ein schneller gleitender Durchschnitt über einen langsameren gleitenden Durchschnitt übergeht, wodurch Marktdynamik entsteht und weitere Preiserhöhungen suggeriert wird. Im Falle eines bullish MACD tritt dies auf, wenn der Histogrammwert über der Gleichgewichtslinie liegt und auch wenn die MACD-Leitung einen größeren Wert hat als die neun-tägige EMA, die auch als MACD-Signalleitung bezeichnet wird. Die stochastische bullische Divergenz tritt auf, wenn K-Wert die D überschreitet, was eine wahrscheinliche Preisumkehr bestätigt. Crossover In Aktion: Genesee amp Wyoming Inc. (NYSE: GWR) Unten ist ein Beispiel dafür, wie und wann ein stochastisches und MACD Doppelkreuz zu verwenden. Beachten Sie die grünen Linien, die zeigen, wann diese beiden Indikatoren synchronisiert wurden und das nahezu perfekte Kreuz auf der rechten Seite des Diagramms gezeigt ist. Sie können feststellen, dass es ein paar Fälle gibt, in denen die MACD und die Stochastik in der Nähe der Kreuzung gleichzeitig sind - Januar 2008, Mitte März und Mitte April, zum Beispiel. Es sieht sogar so aus, als hätten sie zugleich auf ein Diagramm dieser Größe gekreuzt, aber wenn man einen genaueren Blick nimmt, findet man, dass sie sich nicht innerhalb von zwei Tagen untereinander kreuzen, was das Kriterium für die Einrichtung dieses Scans war . Sie können die Kriterien ändern, damit Sie Kreuze einfügen, die in einem breiteren Zeitrahmen auftreten, so dass Sie Bewegungen wie die unten aufgeführten erfassen können. Es ist wichtig zu verstehen, dass das Ändern der Einstellungsparameter dazu beitragen kann, eine verlängerte Trendlinie zu erzeugen. Was einem Händler hilft, eine Peitsche zu vermeiden. Dies geschieht durch die Verwendung höherer Werte in den Intervaltime-Perioden-Einstellungen. Dies wird üblicherweise als Glättung der Dinge bezeichnet. Aktive Händler verwenden natürlich viel kürzere Zeitrahmen in ihren Indikatoreinstellungen und würden auf ein Fünf-Tage-Diagramm anstatt eines mit Monaten oder Jahren Preisverlauf verweisen. Die Strategie zuerst, suche die bullish Crossover, um innerhalb von zwei Tagen von einander auftreten. Denken Sie daran, dass bei der Anwendung der stochastischen und MACD-Doppel-Cross-Strategie, idealerweise die Crossover unterhalb der 50-Linie auf dem Stochastikum, um einen längeren Preis zu bewegen. Und vorzugsweise möchten Sie, dass der Histogrammwert innerhalb von zwei Tagen nach der Vergabe Ihres Handels höher oder null ist. Beachten Sie auch, dass die MACD nach dem Stochastikum leicht überqueren muss, da die Alternative einen falschen Hinweis auf die Preisentwicklung verursachen oder Sie in den seitlichen Trend stellen könnte. Schließlich ist es sicherer, Aktien zu handeln, die über ihren 200-tägigen gleitenden Durchschnitten handeln, aber es ist keine absolute Notwendigkeit. Der Vorteil Diese Strategie gibt den Händlern die Möglichkeit, sich für einen besseren Einstiegspunkt für den Aufwärtstrend auszusetzen oder um sicher zu sein, dass sich jeder Abwärtstrend bei der Bodenfischerei langfristig umkehrt. Diese Strategie kann in einen Scan verwandelt werden, in dem Charting-Software erlaubt ist. Der Nachteil Mit jedem Vorteil, den jede Strategie präsentiert, gibt es immer einen Nachteil für die Technik. Weil die Aktie in der Regel dauert eine längere Zeit, um sich in der besten Kaufposition, die tatsächliche Handel der Aktie tritt seltener, so können Sie einen größeren Korb von Aktien zu sehen. Trick des Handels Das stochastische und MACD-Doppelkreuz ermöglicht es dem Händler, die Intervalle zu ändern und optimale und konsistente Einstiegspunkte zu finden. Auf diese Weise kann es auf die Bedürfnisse sowohl aktiver Händler als auch Investoren angepasst werden. Experimentieren Sie mit beiden Indikatorintervallen und Sie werden sehen, wie sich die Crossovers anders ausrichten und dann die Anzahl der Tage auswählen, die am besten für Ihren Tradingstil funktionieren. Sie können auch einen RSI-Indikator in die Mischung hinzufügen, nur zum Spaß. (Read Ride Die RSI Rollercoaster für mehr auf diesem Indikator.) Fazit Separat, der stochastische Oszillator und MACD Funktion auf verschiedenen technischen Räumlichkeiten und arbeiten alleine. Im Vergleich zum stochastischen, der Marktstöße ignoriert, ist die MACD eine zuverlässigere Option als alleiniger Handelsindikator. Doch genau wie zwei Köpfe sind zwei Indikatoren meist besser als eins. Die Stochastik und MACD sind eine ideale Paarung und können für eine verbesserte und effektivere Handelserfahrung sorgen. Für weitere Lesungen über die Verwendung der stochastischen Oszillator und MACD zusammen, siehe Combined Forces Power Snap-Strategie. Beta ist ein Maß für die Volatilität oder das systematische Risiko eines Wertpapiers oder eines Portfolios im Vergleich zum Gesamtmarkt. Eine Art von Steuern, die auf Kapitalgewinne von Einzelpersonen und Kapitalgesellschaften angefallen sind. Kapitalgewinne sind die Gewinne, die ein Investor ist. Ein Auftrag, eine Sicherheit bei oder unter einem bestimmten Preis zu erwerben. Ein Kauflimitauftrag erlaubt es Händlern und Anlegern zu spezifizieren. Eine IRS-Regel (Internal Revenue Service), die strafrechtliche Abhebungen von einem IRA-Konto ermöglicht. Die Regel verlangt das. Der erste Verkauf von Aktien von einem privaten Unternehmen an die Öffentlichkeit. IPOs werden oft von kleineren, jüngeren Unternehmen ausgesucht. DebtEquity Ratio ist Schuldenquote verwendet, um eine company039s finanzielle Hebelwirkung oder eine Schuldenquote zu messen, um eine individual. Slow Stochastische Handelsstrategie zu messen Stochastische Einstellung: 14 Periode, K 3 Bollinger Bands: 20,2 SLOW STOCHASTIC TRADING SIGNALS Diese langsame stochastische Handelsstrategie tut Verwenden Sie nicht die typischen Crossover-Methoden der stochastischen Indikator. Im Allgemeinen werden Händler diesen Oszillator verwenden, um Übergänge der K-Linie und der D-Linie zu handeln. Ihr Kaufsignal tritt auf, wenn die K-Linie über die D-Linie kreuzt und umgekehrt für ein Verkaufssignal. Oder sie können warten, bis Divergenzen im Vergleich zum Preis auftreten, wenn der Indikator über oder unter den 80 - 20 Zeilen liegt und dann einen Handel einleitet. Andere verwenden einen Crossover von einer der K - oder D-Linien unter 80 für ein Verkaufssignal und über 20 für ein Kaufsignal. Zu jedem seine eigenen. Die folgende Methode verwendet nicht den Durchschnitt der langsamen Stochastik - nur die K-Linie. Diese Strategie könnte als Gegen-Trend-Methode eingestuft werden, da sie einen Absprung von den Bollinger-Bands und eine Rückkehr zum 20-Periode-gleitenden Durchschnitt vorwegnimmt. Obwohl eine Berührung der Bollinger Bands nur die Hälfte der Anforderung für diesen Setuptrigger ausgelöst wird. Die Theorie hier ist, dass der Preis bewegt sich in Wellen zwischen überverkauften und überkauften Bedingungen und die stochastischen können in Verbindung mit den Bands verwendet werden, um festzustellen, wann der Preis wird zurück zu mindestens seinen Mittelwert für einen Gewinn. Konventionelle Weisheit sagt, wenn der langsame Stochastik bei oder über 80 ist, wird die Aktie als überkauft betrachtet. Wenn der Preis bei 20 oder weniger liegt, ist die Aktie überverkauft. Aber ist es wirklich überkauft oder überverkauft Nur wenn die Aktie im Handelsbereich ist. Beachten Sie dies bei der Überprüfung dieser Strategie. Ansonsten sind die 80 - 20 Linien bedeutungslos. Wenn die Aktie in einen großen Aufwärtstrend geht, wird der Indikator nur knapp über 80. So stellen Sie sicher, wenn youre gehen, um jede Gegen-Trend-Strategie wie diese zu versuchen, bewusst sein, dass beim Handel gegen den Trend, kann der Preis extrem schnell in der bewegen Entgegengesetzte Richtung Ihres Handels. Du weißt also im voraus, wie du es dir vorhast, wie du gehst, okay, also heres, wie das hier funktioniert: Buy Setup: Die aktuelle Preisleiste hat die untere Bollinger Band berührt ODER die Stochastische Linie ist unter 20. Buy Trigger: Bei der CLOSE der Bar, Preis hat die untere Bollinger Band berührt und die Stochastische Linie ist unter 20. Ausfahrt: Wenn der Preis die 20 sma erreicht. Kurzes Setup: Die aktuelle Preisleiste hat die obere Bollinger Band berührt ODER die Stochastische Linie ist über 80. Kurze Trigger: Bei der CLOSE der Bar hat der Preis die obere Bollinger Band berührt und die Stochastische Linie ist über 80. Ausfahrt: Wenn Preis Erreicht die 20 sma. Die 5 min. Diagramm von QQQQ unten, zeigt diese Strategie. Drei kurze Trades und zwei lange Trades sind an diesem Tag angegeben. Die rote Linien zeigen die Stäbe an, die den Handel auslösen. Je nachdem, wo ein Händler einen Anschlag platziert hat, wäre nur einer dieser Trades gewann. Aber bemerken Sie, wie an diesem Tag QQQQ nur in einem Handelsbereich hin und her schlängelt. Dies ist die Art von Tag die langsame stochastische Handelsstrategie wird in das Geld zu rechen. Was wird passieren, an einem tagtägigen Tag Sie werden ständig den ganzen Tag gestoppt werden. Wie der letzte lange Handel auf der Chart unten, wird der Preis die Bollinger Band treffen, wird die stochastische Linie unter 20 auslösen den Handel, aber dann wird der Preis nur weiter nach unten, wieder überqueren die stochastische Linie unter 20 und stoppen Sie out. Stochastic Oszillator (SO) Testergebnisse Der Stochastische Oszillator (SO) ist ein weit verbreiteter Impulsindikator. Als Teil des Technical Indicator Fight for Supremacy haben wir es durch 16 verschiedene globale Märkte (insgesamt 300 Jahre Daten) auf die Probe gestellt, um herauszufinden, wie gut es funktioniert und welche Einstellungen die besten Renditen erzielen. Zuerst lassen Sie8217s festlegen, wie der Markt ausführt, während der Stochastische Oszillator in jedem 10. seiner Reichweite ist: Ich habe jedes der negativen Ergebnisse über einen RedgtOrange-Gradienten und positive Ergebnisse über einen hellen GreengtDark Green-Gradienten hervorgehoben (je nachdem wie groß der Verlust oder gewinnen). Die meisten der Marktgewinne traten eindeutig auf, während der Stochastische Oszillator über 50 lag und die Löwen teilen, wenn es über 90 war. Was bedeutet dies, wenn der Markt in den Top 50 seiner Strecke ist, hat er eine Tendenz zu steigen und wann es ist Ist in den Top 90 seiner Reichweite hat es eine starke Tendenz zu steigen. Es sagt uns auch, dass wir vermeiden wollen, lange zu sein, wenn der Markt in der unteren 50 seiner Reichweite ist. Über welchen Zeitraum stützen wir diesen Bereich Interessanterweise ändern sich die Renditen nicht viel über die verschiedenen Lookback-Perioden, obwohl der Vorteil eines längeren Rückblicks weniger Volatilität von den Signalen ist. Let8217s betrachten nun Segmente von 20-50, wenn der Stochastische Oszillator über 50 ist: Der oben genannte Tisch ist farbcodiert RedgtYellowgtGreen von LowestgtMiddlegtHighest return. Die Botschaft, die laut und deutlich kommt, ist, dass Sie lange dauern müssen, wenn der Markt neue Höhen macht, wenn Sie Geld verdienen wollen. Über einen 255-tägigen Rückblick (ca. 1 Jahr) ist der Unterschied zwischen dem Laufenden im 50-90-Bereich und dem 50-100-Bereich der Unterschied zwischen 2.68 oder 8.38 pro Jahr. Let8217s haben einen Blick auf das Handelsprofil: Die obigen Ergebnisse zeigen Was wäre passiert, wenn eine lange Position eröffnet wurde und zu jeder Zeit gehalten wurde, hatte jeder der 16 Testmärkte eine Lesung über 50 auf ihrem Stochastischen Oszillator (was bedeutet, dass der Markt in der obersten Hälfte seines Sortiments war). Wir wählten einen Zeitraum von 252 Tagen, nicht weil die Renditen die besten waren, sondern weil dieser Rückblick eine längere durchschnittliche Handelsdauer und 252 Tage verursacht hat, ist die durchschnittliche Anzahl der Handelstage in einem Jahr. Die Rückkehr ist nicht so gut wie wir von anderen Indikatoren wie dem RSI oder dem Moving Average Crossover gesehen haben, aber sie sind immer noch respektabel. Darüber hinaus ist eine durchschnittliche Handelsdauer von 104 Tagen vorteilhaft bei der Suche nach einer langfristigen Angabe der Marktrichtung. Was ist mit der K-Signallinie Wir haben das getestet, aber die Ergebnisse waren nicht wert, sich die Zeit zu veröffentlichen. Sie sind in der Ergebniskalkulationstabelle zum kostenlosen Download enthalten, wenn Sie sie jedoch überprüfen möchten. Stochastischer Oszillator Fazit Die Stochastische Oszillator K Linie ist zu volatil und ist nicht wert, in Ihrem Handel zu betrachten, wie ursprünglich von Dr. George Lane in den 50er Jahren vorgeschlagen. Es gibt bessere Optionen für den kurzfristigen Handel wie die FRAMA. In der Tat gibt es auch bessere Möglichkeiten für längerfristige Indikationen der Marktrichtung als der Stochastische Oszillator, wie in diesem Artikel vorgestellt. So lohnt es sich, mit allen gut JA und hier ist warum: Die Tatsache, die durch diese Tests veranschaulicht ist, dass die Mehrheit der Gewinne treten auf, wenn der Markt in den Top 10 seiner Reichweite ist und fast alle Gewinne auftreten, wenn der Markt innerhalb der obersten Hälfte seines Sortiments liegt. Es gab eine Menge Forschung auf Impulsstrategien veröffentlicht und sie beinhalten in der Regel den Kauf der am besten leistungsfähigen Vermögenswerte aus einer Auswahl und dann rotierenden Fonds in regelmäßigen Abständen, um ständig mit dem besten zu bleiben. Viele Menschen befürchten, Märkte zu halten, die in der Nähe ihrer Höhen sind, indem sie sich ständig in die aktuellen Marktführer drehen, diese Ängste werden gelindert. Was unsere Tests auf dem Stochastischen Oszillator zeigen, ist jedoch, dass einfach nur ein Index-Fonds, wenn es in der obersten Hälfte seines Bereichs ist (über fast jeden Lookback-Zeitraum) wird die Mehrheit der Gewinne zu erfassen, während STILL vermeiden, die viel gefürchteten Blase platzen wie Rückgänge . Im Gegensatz zum Volksglauben, wenn eine Marktblase platzt, geht es nicht über Nacht. Penny-Aktien meine wachsen exponentiell und dann sinken am nächsten Tag. In seltenen Fällen können große Unternehmen sogar so tun. Aber große Volkswirtschaften können sich nicht auf einen Cent drehen. Daher könnte der Stochastische Oszillator eine nützliche Ergänzung zu einer Impulsdrehungstypstrategie sein. Eine andere Idee, die es wert ist, die Regeln für Ihr Trading-System auf der Grundlage der Stochastischen Oszillator-Lesung zu ändern. Zum Beispiel wissen wir, dass die meisten Gewinne auftreten, wenn der Markt neue Höchststände macht, daher sollten die Regeln für die Gewinne in einer langen Position unterschiedlich sein, wenn der Stochastische Oszillator über 90 liegt, als wenn es zwischen 50 und 60 ist Diese Anwendungen werden in zukünftige Tests aufgenommen. Mehr in dieser Serie: Wir haben umfangreiche Tests an einer Vielzahl von technischen Indikatoren durchgeführt und durchgeführt. Sehen Sie, wie sie durchführen und welche sich als das Beste im technischen Indikator-Kampf für die Vorherrschaft offenbaren. Die Daten, die für diese Tests verwendet werden, sind in der Ergebniskalkulation enthalten und weitere Details zu unserer Methodik finden Sie hier. Es wurden keine Zinsen in bar gezahlt und es wurden keine Transaktionskosten oder Schlupf geleistet. Trades wurden unter Verwendung von End Of Day (EOD) Signalen auf Tagesdaten getestet. Über den Autor Derry Brown Derry ist der Gründer von OM3 Ltd, ein innovatives qualitatives Analyseunternehmen aus Neuseeland. Du kannst demrys Research auf seinem Blog ETF HQ folgen. Weiterlesen.